Корреляция валютных пар: описание и стратегия, правила использования

• 8 Октября, 2018
• Финансы
• Наталья Смирнова

Торговля на финансовом рынке требует от трейдера много сил, внимательности и времени для изучения основ и закономерностей трейдинга. Особенно сложно бывает новичкам, так как они впервые сталкиваются с больши́м количеством непонятной терминологии. В качестве примера можно назвать корреляцию валютных пар. Что это такое? На самом деле это очень простое понятие.

Что такое корреляция валютных пар?

Корреляция — это взаимосвязь между торговыми активами, которые использует в работе трейдер. Она может прослеживаться в различных направлениях торговли. Например, на "Форексе" это взаимосвязь между валютными парами, на фондовом рынке — между различными торговыми активами (золото и доллар, нефть и рубль), на крипторынке такая зависимость происходит между токенами и какими-либо фиатными деньгами.

В результате такого взаимодействия между активами образуется зависимая связь, то есть если изменится динамика одного торгового инструмента, то это обязательно отразится на состоянии другого.

Особенности корреляции на "Форексе"

Каждое направление торговли имеет свои особенности, однако их основы всегда остаются неизменными. Корреляция валютных пар на "Форексе" — это взаимосвязь между торговыми активами, которая оказывает влияние на их изменение и динамику.

В торговле на финансовых рынках используются разные инструменты:

1. Акции и ценные бумаги.
2. Рыночные индексы.
3. Валютные пары.
4. Сырьевые товары.
5. Криптовалюта и другие виды торговых активов.

"Форекс" — это валютный рынок, следовательно, в качестве инструментов на нем используются деньги разных стран. Каждая пара состоит из двух видов валют: основная, или базовая, и котируемая, то есть зависимая.

Для примера можно рассмотреть один из самых популярных инструментов в трейдинге на "Форексе" - валютную пару EUR/USD. Европейская валюта в этой паре стоит на первом месте и является основной, а американский доллар — зависимой от евровалюты. Когда ее котировки повышаются, то доллар, наоборот, понижается в цене. И наоборот. Если евро идет на понижение, то доллар имеет восходящее направление.

Корреляция в бинарных опционах

В трейдинге с бинарными контрактами прослеживается абсолютно такая же взаимосвязь, как и на "Форексе". Однако из-за того, что в торговле опционами используются и другие активы, то в этом направлении прослеживается не только корреляция валютных пар, но и других инструментов.

В качестве примера можно рассмотреть золото. В основном трейдеры выбирают XAU/USD, где XAU — это драгоценный золотой металл, а USD — американский доллар. А также существуют активы, у которых на котируемом месте могут стоять евро, иена, фунт. Такие инструменты пользуются меньшим спросом и относятся к специфическим видам торговых активов.

Аналогичная взаимосвязь в торговле бинарными опционами может происходить между валютами и металлами, сырьевыми товарами, акциями, облигациями, ценными бумагами и даже Bitcoin.

Связанные активы для крипторынка

Аналогичная ситуация происходит на криптовалютном рынке. Bitcoin, как главная и основная виртуальная валюта, в торговле на биржах взаимосвязана с другими фиатными деньгами. В качестве примера корреляции валют можно присмотреть такую пару, как Bitcoin и американский доллар.

Она имеет обозначение BTC/USD, где Bitcoin является основной валютой, а доллар — котируемой, то есть зависимой от ВТС, который и будет задавать тенденцию. Допустим, если он будет подниматься в цене, то на USD понизится спрос и его котировки пойдут вниз.

То же самое происходит и с другими токенами. Их подорожание или обесценивание будет происходить в зависимости от того, на каком месте они находятся.

А также важно понимать, что если базовая валюта повысится, допустим, на три пункта, то настолько же понизится и котируемая. Такая их взаимосвязь пропорциональна.

Виды и направления

Корреляцию можно наблюдать не только в валютных парах, но и между торговыми активами. В трейдинге есть такая закономерность, что некоторые инструменты взаимосвязаны между собой и идут либо на сближение, либо на расхождение рыночных котировок.

Виды корреляции валютных пар:

1. Положительная, или прямая, связь.
2. Отрицательная, или обратная, то есть зеркальная корреляция.

Прямая (положительная) связь между торговыми активами имеет одинаковое направление, а зеркальная — обратно пропорциональное движение валютных пар относительно друг друга.

Примеры связанных торговых активов

Корреляция — это очень интересное явление. На его основе трейдерами было разработано множество торговых стратегий. Чтобы торговать при помощи такой взаимосвязи между активами надо использовать таблицу корреляции валютных пар.

При синхронной или прямой связях нужно применять те торговые инструменты, которые имеют максимально положительные, приближенные к единице значения. Если трейдер хочет работать с использованием отрицательной корреляции, тогда ему необходимо выбирать максимально приближенные значения к -1.

И также необходимо учитывать, что взаимосвязь между валютными парами зависит от временного периода, то есть какое-то время она сильнее, а в другое — ослабевает. Например, на 5-минутном графике при положительной корреляции можно использовать в торговле валютные пары EUR/USD и EUR/AUD, а уже на 5-часовом — EUR/USD и GBP/USD, когда они будут иметь максимальные значения. Поэтому перед выбором торговых инструментов необходимо сначала определиться с таймфреймом, на котором собирается торговать трейдер, а уже потом из таблицы узнать показатели корреляции.

Использование метода корреляции в трейдинге

В торговле на "Форексе" корреляция связанных торговых пар, как и в любом направлении трейдинга, может быть отрицательной и положительной. Используя эту закономерность, многие трейдеры применяют специальные стратегии на ее основе.

Наибольшей популярностью пользуются методики, работающие по обратно пропорциональным связям. Когда спекулянт видит, что расстояние между валютными парами достигло максимального предела, он открывает сделку в расчете на их пересечение. То есть чтобы заработать на разнице между активами, в этом случае он выставляет 1 ордер на продажу, по одной из пар, а второй на покупку по другому активу. Затем он дожидается их пересечения и закрывает сделку. В результате каждый из ордеров дает прибыль.

Описание торговой стратегии для валютного рынка "Форекс"

В торговле на финансовом рынке большинство трейдеров используют отрицательный вид корреляции. Именно с таким вариантом связи создано наибольшее количество торговых стратегий, а также для них разработаны специальные инструменты — технические индикаторы и автоматизированные программы.

Описание стратегии корреляции валютных пар от их точки пересечения:

1. Нужно установить на график два противоположно направленных торговых актива, так как такой вид связи имеет в основе законы расхождения и схождения котировок. То есть если одна из валютных пар двигается вверх, то второй инструмент будет иметь нисходящее направление.
2. Дождаться их точки пересечения и открыть две позиции: на покупку и продажу, по разным активам.
3. "Стоп-лосс" должен составлять не менее 15 пунктов.
4. "Тейк-Профит" устанавливается в зависимости от рыночной ситуации и анализа предыдущих импульсов.
5. Закрытие обоих ордеров происходит одновременно при максимально достигнутом расхождении валютных пар.

Стратегия Форекс корреляции при максимальном расхождении котировок валютных пар

Чтобы открыть позиции, нужно провести аналитический прогноз рынка и рассчитать наибольшее расхождение между выбранными торговыми активами.

Правила торговли:

1. В максимальных значениях котировок открыть две позиции. Ордер на покупку нужно установить на минимальных показателях для одной пары и на максимальных — для второго инструмента на продажу.
2. Защитный ордер "Стоп-лосс" должен составлять не менее 15 пунктов.
3. "Тейк-Профит" не устанавливается, так как сделка закрывается на пересечении котировок валютных пар.

Некоторые профессионалы при помощи аналитики рыночного движения рассчитывают приблизительные значения ордера "Тейк-Профит". Чаще всего для этих целей они используют уровни Фибоначчи, линии сопротивления и другие инструменты.

Стратегия для положительной связи торговых активов

Положительный вид связи подразумевает разнонаправленное синхронное движение валютных пар. Однако на финансовом рынке не может быть точных копий, поэтому один актив всегда будет идти быстрее, а второй, обязательно, немного запаздывать. Именно на этом свойстве и строится торговая стратегия. Та пара, которая двигается быстрее, будет поводырем или проводником для более медленного актива.

Правила открытия и закрытия позиции при положительной корреляции:

1. Выбрать две валютные пары с максимально приближенным значением к единице, по некоторым таблицам к 100 %, где связь выражается в процентном соотношении.
2. Установить оба актива на график.
3. Проанализировать их и определить, какая из пар будет являться поводырем.
4. Сделка открывается только по одному инструменту. Это поможет сэкономить трейдеру на комиссии и спреде.
5. Нужно дождаться, когда движение одной из валютных пар опередит второй актив и открыть ордер по второму инструменту в том же самом направлении. То есть первый актив будет являться проводником для второго.
6. Закрытие сделки происходит тогда, когда первая валютная пара начнет менять свое направление и будет понятно, что в ближайшее время рынок уйдет в коррекцию или произойдет его разворот.
7. "Стоп-лосс" должен соответствовать в пределах 15 пунктов.
8. "Тейк-Профит" устанавливается в зависимости от рыночной ситуации и желания трейдера.

Это довольно простая стратегия, и главное условие — выбор максимально большого значения положительной корреляции.

Торговая стратегия для метода корреляции в бинарных опционах

В торговле бинарными контрактами трейдеры не используют каких-либо специальных методик и работают с учетом основных закономерностей корреляции. При ее положительных значениях выбираются две валютные пары, определяется проводник, и открываются сделки по запаздывающему активу.

На бинарных опционах стратегия корреляции валютных пар при отрицательных значениях может быть использована как на расхождение рыночных котировок по активам, так и на их пересечение. То есть работать с такими взаимосвязями можно в любом направлении торговли: на "Форексе", с цифровыми контрактами и на фондовом рынке.

Заключение

Корреляция валютных пар — это удобный и при правильном использовании прибыльный инструмент для торговли на финансовом рынке. Она может применяться в различных направлениях биржи. Торговые стратегии, основанные на принципе взаимосвязи между валютными парами достаточно просты и понятны, поэтому их могут использовать в трейдинге даже новички. Профессионалы советуют предварительно протестировать выбранный торговый метод на демонстрационном счете.