Уровни Фибоначчи: виды и способы их применения

Уровни Фибоначчи - один из популярных инструментов, используемых трейдерами для прогнозирования рыночного движения. На основе золотого сечения существует множество стратегий, которые можно условно разделить по двум направлениям: торговля от уровней коррекции и торговля по расширениям.

Золотое сечение

Леонардо Пизанский - математик, чьим именем названа знаменитая числовая последовательность, никогда не называл себя Фибоначчи. Это имя за ним закрепилось благодаря Гийому Либри в 1938 году. По одной из версий, Fibonacci могло переводиться как сокращение от filius Bonacci - “сын Боначчи”.

Леонардо родился в 1170 году в Пизе, бывшей в то время коммерческим центром Италии. Отец его - торговец вовремя заметил склонность сына к числам и определил его в одну из арабских школ математики.

Фибоначчи известен не только формулировкой золотого сечения, но и тем, что написал несколько математических трактатов, а также он способствовал распространению арабской системе счисления в странах Запада.

Числами Фибоначчи названа последовательность, где каждое число является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Золотым сечением называется отношение одного числа последовательности к последующему. Округленно оно составляет 0,618. Это число проявляет себя повсеместно в природе, как определенная составляющая гармонии. Музыкальные ноты по высоте также отличаются согласно этой пропорции.

Если взять из последовательности число и разделить его на предыдущее, то получится 1,68.

Значение уровней в трейдинге

Уровни Фибоначчи применяются в нескольких инструментах, которые используют трейдеры в торговых стратегиях.

Первый важный уровень сетки Фибо - 0,318 - образуется, как число, поделенное на стоящее через одно в последовательности Фибоначчи.

Итак, принцип построения чисел золотого сечения понятен. Рассмотрим, что представляет собой сетка Фибоначчи.

Уровни коррекции: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764.
Уровни расширения: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Многие трейдеры считают, что раз эти соотношения являются элементами всеобщей гармонии, так почему не использовать их для определения уровней коррекции Фибоначчи?

Во время поступательного движения цены, неизбежно возникают откаты. В этих местах цена делает передышку, после чего продолжается движение. От того, насколько глубоким был откат, можно определить величину последующего хода. Для этого и нужны уровни Фибоначчи, а также для того, чтобы точно установить величину коррекции и на соответствующем расширении, выставить take profit. Кроме того, их можно использовать для выставления стоп-приказа, ограничивающего убытки.

Какие инструменты основываются на числе Фибоначчи

Торговые терминалы трейдеров содержат в себе несколько инструментов, которые используют уровни Фибоначчи. Но построение формаций основывается на разных принципах. Если сетка, канал, дуги, веер строятся по уровням, основанным на дробях золотого сечения, то временные зоны используют непосредственно последовательность Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи

Этот инструмент применяется не для того, чтобы спрогнозировать докуда дойдет цена, а для того, чтобы определить возможную временную точку, от которой начнется движение. Если зоны строить по ключевым точкам тренда, то важные уровни Фибоначчи покажут время окончания коррекции. В этот период нужно искать возможные точки открытия позиции.

Конечно, инструмент не отрабатывает на 100%. Поэтому входы в сделку нужно соотносить с уровнями поддержки, сопротивления. Кроме этого, разворотный свечной паттерн может дополнительно сказать об окончании отката.

Используется инструмент следующим образом:

В торговом терминале нужно кликнуть по инструменту “Рисование временных зон Фибоначчи”.
Протянуть линию начиная от экстремума, с которого начался тренд (для восходящего - low, для нисходящего - high), до начала отката.
Линии, обозначающие временные зоны, будут местами поиска окончания коррекции.

Для кого будет полезен этот инструмент? В первую очередь для начинающих трейдеров, которые еще не научились понимать зависимость динамики цены от временных промежутков. Новички, часто боясь пропустить вход в сделку, открывают позицию раньше времени. Таким образом, временные зоны Фибо будут хорошим подспорьем для выработки терпения.

Веер Фибоначчи

Еще один интересный способ определять глубину коррекции трендового движения. И не только. Так же, как сетка, веер использует ценовые уровни Фибоначчи. Но есть принципиальное отличие. При работе с сеткой строятся горизонтальные уровни, которые в техническом анализе принято называть поддержкой, сопротивлением, тогда как веер строит уровни исходя из направления тренда. Линии, построенные веером, будут иметь отклонение от направления тренда, выраженное в процентах: 38,2, 50, 61,8, 76,4. В этом случае коррекция находится на этих линиях.

Веер накладывается на график, как и в предыдущем случае. Когда начинается откатное движение, то нужно учитывать, что если цена дошла до коррекционного уровня 38,2, затем отбилась от него, то значит тренд достаточно силен, и дальнейшее движение будет интенсивным. Если цена пробила уровень 76,4, то, скорее всего, нужно рассматривать этот факт, как смену тенденции и искать начало нового тренда.

При работе с веером, нужно не забывать постоянно передвигать его на начало нового движения, после окончания коррекции.

Дуги

Из всех перечисленных инструментов, использующих в трейдинге уровни Фибоначчи, дуги имеют существенное отличие. При своем построении, они не только показывают места коррекции, но еще учитывают временной фактор. Это делает инструмент более универсальным.

Построение дуг не отличается от построения веера или сетки. Выглядят они как полукруг или эллипс (в случае соответствующей настройки). Зоны, образованные линиями, будут являться местами поиска коррекции.

Нужно заметить, что хотя эллипс растянут по площади, он все же ограничен, в отличие от линий, построенных веером. Поэтому при выходе цены за пределы дуг, не нужно учитывать уровни, которые были построены. Скорее всего, за пределами эллипса возникнет зона флэта, или начала нового тренда.

Канал Фибоначчи

Этот инструмент указывает на волатильность тренда. Он строится на основе трендовой линии, и его зоны показывают уровни, которых может достигать цена в своих максимальных значениях, находясь в трендовом канале. Это единственный инструмент Фибо, который можно применять не только в тренде, но и в боковых движениях. Канал хорошо использовать для определения коррекции, а также для выявления смены направления движения.

Сетка Фибоначчи, ее уровни, важные расширения

Из всех инструментов Фибоначчи, сетка пользуется наибольшей популярностью. С ее помощью можно не только найти откат, но и спрогнозировать дальнейшее движение. Каждый трейдер имеет свой подход к этому инструменту.

Например, некоторые не торгуют при откате менее 50%. Часто бывает, что цена, достигнув отметки 38,2, начинает снова движение по тренду, затем уходит к уровню 61,8, 78,6 и только потом продолжает поход в первоначальном направлении. А сделка уже закрылась по stop loss, и трейдер терпит убыток, несмотря на правильные ожидания.

Как настроить сетку

Таким инструментом, как уровни Фибоначчи, пользоваться несложно. Он настраивается в торговом терминале. У него несколько стандартных значений. Можно добавить свои собственные уровни, а также установить дополнительные расширения и убрать стандартные. Кроме того, для линий можно установить любой цвет, описание, а также установить отображение для любого таймфрейма. Эти возможности есть в любом терминале.

Основы торговли по уровням

Как пользоваться уровнями Фибоначчи? В первую очередь нужно понять, что это трендовый инструмент. При торговле в консолидации он не применяется (за исключением канала). Работа по уровням происходит в момент коррекции основного движения.

Различаются несколько сильных уровней: 38,2, 50, 61,8, 76,4. В зависимости от какого произойдет отскок, выбирается цель - take profit. Коррекция 38,2 - 61,8 ведут к расширению 61,8. В свойствах инструмента этот уровень устанавливается со знаком минус. Если цена доходила до уровня 76,4, и выше, то дальнейшее движение можно прогнозировать не далее уровня 0. То есть точки, откуда строилась Фибоначчи.

В любом случае сделки от уровня 76,4 и выше нужно ставить под сомнение, поскольку они несут в себе повышенный риск.

Если цена в своей коррекции доходит до уровня 100, то данная сетка Фибоначчи не рассматривается, как инструмент для поиска точки входа. Нужно искать другой тренд с откатом. Возможно, что пересечение ценой уровня 100, даст начало новому тренду в противоположном направлении.

Стратегия с использованием Фибо

Торговых стратегий на уровнях Фибоначчи великое множество. Рассмотрим вариант под названием Magic Grid. Это простая консервативная стратегия, которая показывает соотношение прибыли к убыткам 56%. Действия трейдера сводятся к тому, чтобы правильно настроить индикаторы и выставить стоп-приказы, ограничивающие убытки и фиксирующие прибыль.

Для работы используются два индикатора Moving average и сетка Фибоначчи. Метод построения скользящих средних простой (simple), и обе применяются к закрытию свечи (close). У одной будет период 100, у другой - 200. Пересечение этих скользящих скажут о сформировавшемся тренде. Стратегия используется на часовом и 4-часовом таймфрейме.

В терминале Metatrader инструмент сетка называется Линии Фибоначчи. Его нужно будет подкорректировать, добавив уровень 76,4. Делается это следующим способом. Кликнуть 2 раза по сетке, после этого она перейдет в активное состояние. Затем правой кнопкой мыши вызвать меню инструмента. Нужно выбрать “Уровни”. На этой вкладке следует добавить новый уровень - 0,764. В графе “Описание” записать 76,4. Затем нужно сохранить изменения.

В стратегии используются 2 сетки. Поэтому лучше каждую из них помечать своим цветом, чтобы не перепутать уровни. Сделать это можно там же в свойствах инструмента.

Рассмотрим, как торговать по уровням Фибоначчи на примере восходящего тренда.

При пересечении быстрой скользящей с периодом 100 медленную скользящую, устанавливаем наличие бычьего тренда.

Следующим этапом нужно дождаться начала коррекции. Это можно определить по нескольким факторам:

Тренд выходит из своего коридора.
Верхушки свечей (high) перестают обновляться.
Нижние тени свечей стремятся обновить предыдущие тени.
Индикаторы RSI, Stochastic могут показывать зону перекупленности.

Нужно построить уровни Фибоначчи, как только началась коррекция тренда. Для этого натягивается сетка № 1 от минимального значения тренда до максимального. Минимум будет точкой “A”, а максимум - точкой “B”.

Как только откат достигнет уровня 38,2 и выше, из точки “B” тянется сетка № 2 в противоположном направлении, то есть в сторону коррекции до ее окончания. Это будет точкой “C”.

Вход в сделку по направлению тренда осуществляется на уровне 76,4 сетки № 2. Первая цель фиксации прибыли устанавливается также по второй сетке на уровне 161,8. Stop loss выставляется ниже точки “C” на несколько пунктов.

В дополнение к этой стратегии можно сказать, что если коррекция не дошла до уровня 38,2, то откат не торгуется. Если цена пробила уровень 76,4, то данная коррекция рассматривается, как медвежий тренд. Точка “В” становится точкой “А”, точка “C” будет точкой”B”. При пробое уровня 76,4, рассматриваются сделки на продажу.

Достоинства и недостатки инструмента

Многие трейдеры так и не раскрыли потенциал уровней Фибоначчи в трейдинге. Поэтому больше ориентируются на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Нельзя с уверенностью сказать, от какого уровня Фибо отобьется цена. Поэтому, чтобы говорить об этом с большой долей уверенности, нужно применять дополнительные методы:

пересечение контртрендовых линий;
отскок цены от скользящей средней;
расширение канала Боллинджера.

Редкие трейдеры применяют на "Форекс" уровни Фибоначчи как самостоятельную стратегию. Чаще используются дополнительные построения трендовых линий, а также используются свечные комбинации для подтверждения входов в сделку.